VIETSEC Thị trường chứng khoán Ước tính thay đổi danh mục FTSE ETF Q2/2017

Ước tính thay đổi danh mục FTSE ETF Q2/2017

Thông tin về cơ cấu danh mục của FTSE:

Ngày 2/6 FTSE đã công bố kết quả đánh giá lại danh mục kỳ Quý 1/2017, theo đó bộ chỉ số FTSE Vietnam Index Series có những thay đổi như sau:

FTSE Vietnam Index   FTSE Vietnam All-Share Index
Thêm vào Loại ra   Thêm vào Loại ra
NVL BVH   NVL HNG
STB NT2   DCM HAG
  HAG   NLG DMC
        CAV
        SKG
        CSM
        IJC

 

Kết quả này khá sát với ước tính của chúng tôi. Riêng trường hợp HAG bị loại do mới đây (12/5), HAG đã bị HOSE đưa vào diện cảnh báo do LNST của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối năm 2016 âm. Điều này vi phạm quy tắc chỉ số của FTSE khiến HAG bị loại ra, và chỉ có thể được thêm lại vào chỉ số sau ít nhất 12 tháng nếu không còn nằm trong diện cảnh báo.

Với kết quả này, quỹ db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF sẽ phải bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu BVH, NT2 và HAG trong danh mục và mua vào NVL và STB. Quỹ sẽ phải hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 16/6 tới đây. Với tổng tài sản hiện tại là 207 triệu EUR, ước tính khối lượng giao dịch quỹ cần thực hiện như sau:

CP Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- cổ phiếu
VNM 15.00% 16.96% -1.96% -683,266
VIC 13.15% 13.19% -0.04% -54,674
NVL 10.05% 0.00% 10.05% 7,791,727
MSN 9.99% 12.65% -2.66% -3,198,075
HPG 9.27% 10.35% -1.08% -1,895,092
ROS 8.53% 7.30% 1.23% 525,299
VCB 5.42% 6.05% -0.63% -914,105
SSI 4.77% 5.32% -0.55% -1,131,502
STB 3.41% 0.00% 3.41% 14,507,426
HSG 2.40% 2.64% -0.23% -383,738
CII 1.96% 3.15% -1.18% -1,591,276
GTN 1.96% 1.90% 0.06% 202,769
SBT 1.87% 2.08% -0.22% -364,275
DPM 1.80% 2.01% -0.21% -489,337
KBC 1.79% 2.00% -0.21% -678,661
PVD 1.51% 1.67% -0.16% -554,880
HBC 1.49% 1.43% 0.06% 55,900
DXG 1.41% 1.57% -0.16% -467,647
BHS 1.41% 1.57% -0.16% -401,282
FLC 1.18% 1.32% -0.14% -1,002,228
ITA 0.83% 0.93% -0.10% -1,500,479
ASM 0.78% 0.88% -0.09% -340,690
HAG 0.00% 1.73% -1.73% -10,239,192
BVH 0.00% 1.87% -1.87% -1,699,324
NT2 0.00% 1.44% -1.44% -2,658,818

 

Lưu ý: Ước tính lượng mua bán của chúng tôi đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về free-float của các cổ phiếu. Sẽ còn một khoảng thời gian dài từ lúc quỹ chốt số liệu đến lúc quỹ thực sự tiến hành tái cơ cấu, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Mong rằng danh mục ước tính này sẽ mang lại cho các anh chị những thông tin tham khảo hữu ích.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *