VIETSEC Thị trường chứng khoán Ước tính danh mục FTSE ETF cập nhật theo số liệu chốt ngày 26/5/2017

Ước tính danh mục FTSE ETF cập nhật theo số liệu chốt ngày 26/5/2017

Với số liệu chốt ngày 26/5, ước tính về thay đổi danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index không thay đổi so với lần cập nhật trước của chúng tôi, dự kiến như sau:

  • NT2BVH có thể bị loại do thanh khoản thấp (GTGD bình quân 3 tháng chưa đạt 20% trung bình rổ chỉ số)
  • STBNVL có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đầy đủ các tiêu chí. Sau khi bị loại khỏi chỉ số trong kỳ Q4/2016 vì lý do thanh khoản, STB đã thỏa mãn 2 kỳ liên tiếp và đủ điều kiện để được đưa vào chỉ số trong kỳ này.

Chúng tôi lưu ý trường hợp của PLX khi mới đây (24/5) đã hoàn tất giao dịch bán 20 triệu cổ phiếu quỹ và làm tăng tỷ lệ free float lên trên 5%. Như vậy, PLX đã đạt đủ các tiêu chí về vốn hóa và free float. Tuy nhiên do FTSE cần tính toán thanh khoản của cổ phiếu trong thời gian 3 tháng nên nhiều khả năng PLX chưa được thêm vào rổ chỉ số trong lần review này. Với thanh khoản như hiện tại, khả năng rất cao PLX sẽ được thêm vào rổ chỉ số trong lần review tiếp theo.

Quỹ db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF hiện có tổng tài sản là 207 triệu USD. Quỹ sẽ phải hoàn thành tái cơ cấu danh mục trong ngày 16/6. Với giả định chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ thêm vào STB và NVL và loại ra NT2 và BVH, ước tính danh mục chỉ số mới và khối lượng giao dịch quỹ cần thực hiện như sau:

CP Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- cổ phiếu
VNM 13.20% 16.39% -3.18% -1,048,039
NVL 10.67% 0.00% 10.67% 7,953,026
VIC 10.23% 13.23% -3.00% -3,706,477
HPG 9.84% 10.11% -0.27% -454,926
MSN 9.28% 12.62% -3.34% -3,910,317
ROS 9.05% 8.69% 0.37% 142,748
VCB 5.75% 6.01% -0.27% -362,148
SSI 5.06% 5.28% -0.23% -435,563
STB 3.62% 0.00% 3.62% 14,730,560
HSG 2.55% 2.44% 0.12% 110,775
CII 2.08% 3.08% -1.00% -1,272,932
GTN 2.08% 2.08% 0.00% -8,384
SBT 1.98% 1.85% 0.13% 227,521
DPM 1.91% 2.05% -0.13% -299,902
KBC 1.90% 2.00% -0.09% -282,367
HAG 1.65% 1.72% -0.07% -410,873
PVD 1.60% 1.60% 0.00% -8,493
HBC 1.58% 1.39% 0.19% 156,840
DXG 1.50% 1.60% -0.11% -269,074
BHS 1.49% 1.35% 0.14% 327,880
FLC 1.26% 1.42% -0.16% -1,091,750
ITA 0.88% 0.91% -0.03% -487,083
ASM 0.83% 0.86% -0.02% -87,926
BVH 0.00% 1.77% -1.77% -1,478,947
NT2 0.00% 1.55% -1.55% -2,804,128

 

Lưu ý: Ước tính lượng mua bán của chúng tôi đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về free-float của các cổ phiếu. Sẽ còn một khoảng thời gian dài từ lúc quỹ chốt số liệu đến lúc quỹ thực sự tiến hành tái cơ cấu, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Mong rằng danh mục ước tính này sẽ mang lại cho các anh chị những thông tin tham khảo hữu ích.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *